Индекс РФР

Индекс РФР начало расчёта - 04.01.2003 года

Начальное значение – 100

Принцип расчёта – взвешенный по объёму торгов; изменение индекса по отношению к значению предыдущего дня равно сумме  изменений цен акций, входящих в индекс, взвешенных, в соответствии с отношением объёма торгов по каждой акции к суммарному объёму торгов акций, входящих в индекс.

Формула расчёта:

I_t = I_t-1 × (1 + ∑_iⁿ((P_it – P_i(t-1)) / P_i(t-1) × V_i / ∑_iⁿ V_i )) , где

I_t – значение индекса РФР в день t;

I_t-1 – значение индекса РФР в день t-1;

P_it – цена последней сделки i акции в день t, руб.;

P_i(t-1) – цена последней сделки i акции в день t-1, руб.;

V_i – объём торгов i акции, руб.;

∑_iⁿ V_i – суммарный объём торгов, по акциям, включённым в индекс РФР, руб.;

 (P_it – P_i(t-1)) / P_i(t-1) – изменение цены i акции по отношению к предыдущему дню;

 V_i / ∑_iⁿ V_i – вес i акции в индексе РФР.

Правила формирования списка акций для включения в Индекс РФР

1)       В индекс РФР включаются акции, по которым на ММВБ среднедневной объём торгов за квартал (62 торговые сессии) превышает 50 млн. рублей.

2)       Из индекса исключаются акции, торги которыми на ММВБ перестали проводиться, либо среднедневной объём торгов в течение трёх кварталов подряд меньше 50 млн. рублей.

3)       В индекс РФР без периода ожидания в один квартал могут быть включены акции имеющие перспективы с первого дня торгов, занять большую долю в объёме торгов на российском фондовом рынке. (Такими акциями на сегодняшний день стали Газпром, Полюс золото, Роснефть, ВТБ)

На 04.01.2003 года данному критерию соответствовали акции только 8 эмитентов, в настоящий момент в индекс включены 43 акции 38 эмитентов (см. таблицу). Объём торгов акциями, входящими в индекс РФР  в общем объёме торгов на ММВБ составляет не менее 95%.

Вес каждого эмитента в индексе не постоянен, он меняется ежедневно и равен отношению объёма торгов по данному эмитенту к сумме объёмов торгов всех эмитентов входящих в индекс.

На странице Лист наблюдений  отслеживается средневзвешенный объём по бумагам не входящим в индекс, с целью выявить, какие из них включить в индекс в новом квартале.

На странице Архив Вы можете скачать данные по структуре индекса с 2008 года, а так же данные в формате <OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>, пригодном для конвертации в MetaStock. В этом формате индекс рассчитывается с 25 августа 2010 года. До этой даты есть данные в формате <CLOSE>,<VOL>, файл с этими данными прикреплён в самом низу этой страницы. Удобней всего скачать этот файл, а потом ежедневно пополнять данными со страницы Архив.